交易所交易基金(Exchange Traded Fund,简称ETF)具有成本低廉、交易方便、分散投资等优势,近年来深受民众青睐,交易规模不断攀升。不过,现在投资人还有另外一种选择:量化交易基金,透过科学化投资取得绝对报酬,甚至超越大盘,而且多空市场皆可操作,可以避免追踪大盘指数跌、ETF也齐跌的情况,堪称是ETF升级版。

最早的“量化交易基金”是在1960年由麻省理工学院的数学教授爱德华.索普所设立,他以自己发明的权证价格公式,进行股票与选择权的套利投资,其基金成立30年多来没有任何一年亏损,平均报酬率达20%以上,开启了计量金融的新页,他也被尊称为“量化交易之父”。

“量化交易基金”在欧美行之多年,并深受机构法人的青睐。发现先机投资管理公司(简称《发现先机》)首席投资官哈维.李(Havey Lee)指出,目前全球“量化交易基金”约为1兆美元,该公司去年延揽具有欧美“量化交易”实战经验的数学与程序团队,经过1年多的密集工作准备,已于去年 (2019) 开发出“先机智能2.0” AI量化交易模式,对中国A股进行短线选股操作。

哈维.李表示,《发现先机》“先机智能2.0” AI量化交易模式透过四大流程,充分发挥模式选股、投资组合优化的优势,为投资人创造长期稳健的收益。

1、巨量资料搜集:以A股为例,“先机智能2.0” AI量化交易模式搜集超过10亿笔的巨量资料,并进行整理及归类,包括总经面、基本面、技术面、情绪面、产业面、新闻面、分析师与筹码面的300个数据项。

2、即时系统建立:实行国外专业的量化交易机构使用C及Phyon等程序语言,来开发自己的回测与下单系统,做到多因子、多元市场的回测分析。

3、交易策略建构:将A股巨量数据进行“回测”,纳入多因子模型中,并且给予各因子一定的权重,并在避免产业过度集中之下,最后组成了交易策略。

4、投资管理:经过半年至1年“纸上交易”,并且利用自有资金进行实际交易之后,验证回测的交易策略成功有效,才能开始以投资人的真金白银进行投资。

哈维.李表示,《发现先机》“先机智能2.0” AI量化交易模式不管是处于多头或是空头市场,皆可获得比股市大盘更高的投资报酬率,但是负担的风险却低于债券投资,值得国内投资大众来深入了解。

《发现先机》利用这套量化交易模式推出了“A股收益计划”,将“先机智能2.0”在A股投资获利的收益与投资人共享。“A股收益计划”其实是一种新型的“量化交易基金”,同样也是运用数学计算程序来找出股票市场的超额回报;所不同的是,投资人加入《发现先机》的收益计划,完成开户就可享受该公司运用量化交易模式所获得的A股投资收益,不需承担个股的投资风险,轻松带领投资人快速进入理财的快捷方式。